• YARIM ALTIN
    3.350,00
    % 0,06
  • AMERIKAN DOLARI
    17,9525
    % 0,20
  • € EURO
    18,2713
    % 0,10
  • £ POUND
    21,7345
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    2,6484
    % 0,28
  • РУБ RUBLE
    0,2948
    % 0,65
  • BITCOIN/TL
    431306,331
    % -0,35
  • BIST 100
    %

GUBRF: Daha az negatif

GUBRF: Daha az negatif


GUBRF: Negatif faktörler göreceli olarak etkisini azalttı

GUBRF hissesi için çok farklı sebeplerle beklenti oluşturulurken, algı modelleme üzerinden tarif edebileceğimiz gerçekleşmeler de görmekteyiz: geçmişte olduğu gibi negatif faktörlerin göreceli ağırlığı azalırken,  karşıt bakışlı davranışların artmasını ekleyebiliriz. Her değer yatırımında görülen ucuz/pahalı algısının makro verilere endeksleniyor olması bir bakış geliştirmeyi de sağlamaktadır. Tarım sektöründeki veya maden sektöründeki gelişmelerin pozitifliği yanında “ucuz kaldı” algısı sıklaşabilir mi? Tüm dünyada gübre sektöründeki sıkıntılara göre “mutlak talep” faktörü ağırlık kazanabilir mi?

Model doğrulaması amaçlı gerçek vaka örneği: göreceli pahalı ( 2021 yüksek negatif sapma)?

Her zaman yükseliş yönlü hamlelerin harekete geçirmediğini bilmekteyiz. Bazen de düşüş yönlü hareketleri belirgin şekilde görmeye başlarız (aşırı pahalılık hali). Yükseliş yönlü hareketlerde olduğu gibi, referans noktasına göre pahalı görünebileceği durumlardan biridir. Mart 2021 günleri içinde referans noktasına göre % 50 üzeri sapma (pozitif uzaklaşma) görülmekte idi. Elbette pek çok hissede bu durumun oluşması aşağı yönlü kırılım işareti değildir. Hatta pek çok hisse bu şekilde sapma dahi gösteremez: bunu sağlayan algoritmik sinyallerin dağılımıdır. Mart ayında görülen bu sapma, simülasyona göre uzun süre devam edecek idi: oluşmuş fiyatları aşırı sapma göstermişti ve kaldıraç kolu (destek) yükselişini keserek yeni boğa piyasası için uyum göstermiyordu. Bunu negatif uyumsuzluk olarak da ifade edebiliriz. Teknik analizde görsel takiple yakalanabilecek formasyonların kolaylıkla ortaya dökülmesini sağlayan sayısal ifadeler kullanmaya devam ediyoruz. Sonuçta mart ayında başlayan kırılım sonucunda % 50ye yakın düşüşle biten davranış gördük. Elbette bu kırılım sonraki adımların belirleyicisidir: her kırılımın oluşturduğu söylem farklıdır: seri düşüşle geçen günler veya zigzaglar şeklinde düşüşle geçen periyodlar farklı gelecek fotoğrafı çizmektedirler.

Simülasyona göre ( gelecek senaryosu): Aşırılık nerede?

Model için incelediğimiz dönemin yarıya yakını düşüşle geçmeye başladı. Bu belirgin düşüş hali pek az hissede düzgün işlediği için tepkiler de düzgün hal aramak zorlaşmaktadır. GUBRF için düzgün tepki hali için ortam olgunlaşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde, düşüş eğilimiyle geçen günlerin sayısı oransal olarak artacağı için tepki isteği daha da belirginleşecektir. Oransal olarak düşüş günlerinin artması yanında, düzgün düşüş formasyonlarını da artmış olması değerlidir: buna göre mini düşüş trendleri aslında tepki ihtimalini güçlendirmeye “gözle görülmeyen şekilde” hizmet edebilmektedir. Bu olasılığı kuvvetlendiren de algoritmik sinyal dağılımı olmaktadır. Kaldıraç kolu (destek) güçlenmesi yanında, algoritmik sinyal dağılımı da katkı verici görülmektedir.

Kurumsal hedeflere uygun tanımlı haber mektupları için temasa geçebilirsiniz.